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ガンマ(Gamma)

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外国為替用語集の解説

ガンマ(Gamma)

オプションのリスク指標のひとつで、原資産レートの変化に対するデルタの値の変化率。ガンマが4%というのは、ごく小さい範囲で原資産のレートが変化した場合、デルタがその変化分の約4%変化することを意味する。

出典|(株)マネーパートナーズ
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