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デルタヘッジ(Delta Hedge)

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外国為替用語集の解説

デルタヘッジ(Delta Hedge)

原資産の価値変化と、オプションの価値変化を、デルタ値の合計がなるべく小さくなるようにして、総合で価値の変動を軽減しようとすること。ポジションが対象となるオプションのデルタで釣り合いがとれたなら、デルタ・ヘッジされてると言う。

出典|(株)マネーパートナーズ
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