日本大百科全書(ニッポニカ) の解説
ハンセン（Lars Peter Hansen）
はんせん
Lars Peter Hansen
（1952― ）
アメリカの経済学者。計量経済学の第一人者。イリノイ州シャンペーン生まれ。1974年にユタ州立大学で数学と政治学を学んで卒業（数学士、政治学士）した後、1978年にミネソタ大学で経済学博士号（Ph.D.）を取得した。ミネソタ大学在学中に、クリストファー・シムズやトーマス・サージェントの薫陶を受け、市場価格を検証する一般化モーメント法（Generalized Method of Moments：GMM）の着想を得ている。カーネギー・メロン大学、シカゴ大学で教鞭(きょうべん)をとった後、1984年からシカゴ大学教授。専門は計量経済学で、経済学会と政策当局との橋渡しにも努めている。2013年に「資産価格の実証分析の発展に対する貢献」によりノーベル経済学賞を受賞した。シカゴ大学のユージン・ファーマ、エール大学のロバート・シラーとの共同受賞である。
ノーベル賞を同時受賞したファーマは1960年代に、サミュエルソンとともに、あらゆる情報が市場を通じて瞬時かつ合理的に株式や債券などの資産価格に反映されるという「効率的市場仮説」を提唱、資産価格はランダムに変動し短期的に価格を予測することはできないと主張した。一方、同時受賞したシラーは、人間はかならずしも合理的には行動せず、資産価格は長期的には一定の傾向にしたがって予測可能と提唱した。しかしファーマやシラーのモデルは、現実の資産データの変動が動的で複雑なため、十分には説明できなかった。ハンセンは資産価格データを動的、時系列的に検証できる一般化モーメント法という新たな手法を開発。資産価格の変動をうまく説明するのに成功した。一般化モーメント法は金融分野だけでなく、社会科学の各分野にも幅広く用いられている。
［矢野 武 2021年5月21日］
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