ブラック・ショールズ・モデル(Black-Scholes model)

外国為替用語集の解説

オプションの理論価格算出に広く利用されている式。B&Sモデル。1973年、アメリカのフィッシャー・ブラック(Fischer Black)とマイロン・ショールズ(Myron Scholes)が共同で発表、ロバート・マートン(Robert Merton)が数学的に正しいことを証明。原資産の価格(取引日)、権利行使価格満期までの期間、短期金利ボラティリティと、入手が容易なデータを当てはめるだけでオプションのプレミアムを算出できる。

出典 (株)マネーパートナーズ外国為替用語集について 情報

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