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ブラック・ショールズ・モデル(Black-Scholes model)

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外国為替用語集の解説

ブラック・ショールズ・モデル(Black-Scholes model)

オプションの理論価格算出に広く利用されている式。B&Sモデル。1973年、アメリカフィッシャーブラック(Fischer Black)とマイロン・ショールズ(Myron Scholes)が共同で発表、ロバートマートン(Robert Merton)が数学的に正しいことを証明。原資産の価格(取引日)、権利行使価格、満期までの期間、短期金利ボラティリティと、入手が容易なデータを当てはめるだけでオプションプレミアムを算出できる。

出典|(株)マネーパートナーズ
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