世界大百科事典(旧版)内のドゥーブの任意抽出定理の言及
【マルチンゲール】より
…
[収束定理]
ならば,Xnは概収束する。
[ドゥーブの任意抽出定理]
有界な停止時間の増大列τ0≦τ1≦……,に対し,は,増大情報系に関するマルチンゲールとなる。例えば,(1)可積分なXに対し,ℱnに関する条件つき平均値の列Xn=E(X/ℱn)(n≧0)はマルチンゲールである。…
※「ドゥーブの任意抽出定理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」