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伊藤公式 いとうこうしき

世界大百科事典内の伊藤公式の言及

【確率微分方程式】より

がすべて有界連続関数となる有界なfに対し,X(t)が上記方程式の解であるとき,f(X(t),t)は次の確率微分方程式を満たす。これはfを形式的にテーラー展開して,dBi(t)dBj(t)=dt(ijのとき),dBi(t)dBj(t)=0(ijのとき)として得られるが,伊藤公式と呼ばれ基本公式になっている。【西尾 真喜子】。…

※「伊藤公式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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