有限マルコフ連鎖(読み)ゆうげんまるこふれんさ

世界大百科事典(旧版)内の有限マルコフ連鎖の言及

【マルコフ過程】より

…そのようなマルコフ過程は推移確率と初期分布,すなわちt=0での変量X0の分布により定まる。 T={0,1,2,……}であり,Xtの取り得る値の集合(状態空間)が有限集合{1,2,……,N}の場合,マルコフ過程は有限マルコフ連鎖と呼ばれ,1906年にA.A.マルコフによって扱われた。どの成分も負でないN次正方行列Pで各行の成分の和が1に等しいものを推移行列という。…

※「有限マルコフ連鎖」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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