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移動平均モデル いどうへいきんもでる

世界大百科事典内の移動平均モデルの言及

【時系列分析】より

… 以上に対し,xtmtytの式のytをかく乱あるいは誤差と呼んで,mtは一定と考えた上でytを分析することを目的とする数学的理論が,A.N.コルモゴロフ,N.ウィーナーなどによって発展されている。現実には,観測される時系列からモデルを構築する必要があり,そのためには特に自己回帰モデルと移動平均モデルが研究されている。自己回帰(auto‐regression。…

※「移動平均モデル」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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