自己回帰モデル（読み）じこかいきもでる

世界大百科事典（旧版）内の自己回帰モデルの言及

【時系列分析】より

…　以上に対し，x_t＝m_t＋y_tの式のy_tをかく乱あるいは誤差と呼んで，m_tは一定と考えた上でy_tを分析することを目的とする数学的理論が，A.N.コルモゴロフ，N.ウィーナーなどによって発展されている。現実には，観測される時系列からモデルを構築する必要があり，そのためには特に自己回帰モデルと移動平均モデルが研究されている。自己回帰(auto‐regression。…

※「自己回帰モデル」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典｜株式会社平凡社「世界大百科事典（旧版）」