自己回帰過程(読み)じこかいきかてい

世界大百科事典(旧版)内の自己回帰過程の言及

【定常過程】より

…これに対し,独立で同じ分布をもつ確率変数の列{Y(t)}を用いて,方程式X(t)-kX(t-1)+X(t-2)=Y(t)(|k|<2)を得る試みがあったが,このように定差をとって独立な列になおす方法は定常過程の研究の一手法となった。そのように表される定常過程は自己回帰過程と呼ばれる。もし{X(t)}が自己回帰過程なら{Y(t)}を用いた移動平均表現,が得られる。…

※「自己回帰過程」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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