movingaverage（その他表記）movingaverage

世界大百科事典（旧版）内のmovingaverageの言及

【時系列分析】より

…自己回帰(auto‐regression。略してAR)モデルは　y_t＝a₁y_t－1＋a₂y_t－2＋……＋a_py_t－p＋ε_t移動平均(moving average。略してMA)モデルは　y_t＝b₁ε_t＋b₂ε_t－1＋……＋b_qε_t－qと書かれ，ε_tは互いに独立な同一分布に従うと仮定される。…

※「movingaverage」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典｜株式会社平凡社「世界大百科事典（旧版）」