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moving average movingaverage

世界大百科事典内のmoving averageの言及

【時系列分析】より

…自己回帰(auto‐regression。略してAR)モデルは yta1yt-1a2yt-2+……+apytp+εt移動平均(moving average。略してMA)モデルは ytb1εtb2εt-1+……+bqεtqと書かれ,εtは互いに独立な同一分布に従うと仮定される。…

※「moving average」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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