ガウス型時系列（読み）がうすがたじけいれつ

世界大百科事典（旧版）内のガウス型時系列の言及

【ガウス過程】より

…X(t)の平均値E(X(t))＝m(t)と共分散関数E｛(X(t)－m(t))(X(s)－m(s))｝＝Γ(t,s)がわかれば，このガウス過程の分布，とくに上記ベクトルの分布は一意的に決まる。時間変数tが離散的な場合は，ガウス型時系列とも呼ばれ詳しい性質が知られている。とくにその分布が時間の推移に関して不変な場合，すなわち定常過程の場合は平均値は定数になり，Γ(t,s)はt－sのみの関数γ(t－s)となる。…

※「ガウス型時系列」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典｜株式会社平凡社「世界大百科事典（旧版）」