世界大百科事典内のガウス型時系列の言及
【ガウス過程】より
…X(t)の平均値E(X(t))＝m(t)と共分散関数E｛(X(t)－m(t))(X(s)－m(s))｝＝Γ(t,s)がわかれば，このガウス過程の分布，とくに上記ベクトルの分布は一意的に決まる。時間変数tが離散的な場合は，ガウス型時系列とも呼ばれ詳しい性質が知られている。とくにその分布が時間の推移に関して不変な場合，すなわち定常過程の場合は平均値は定数になり，Γ(t,s)はt－sのみの関数γ(t－s)となる。…
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出典｜株式会社平凡社世界大百科事典 第２版について | 情報