ガウス型時系列(読み)がうすがたじけいれつ

世界大百科事典内のガウス型時系列の言及

【ガウス過程】より

X(t)の平均値E(X(t))=m(t)と共分散関数E{(X(t)-m(t))(X(s)-m(s))}=Γ(t,s)がわかれば,このガウス過程の分布,とくに上記ベクトルの分布は一意的に決まる。時間変数tが離散的な場合は,ガウス型時系列とも呼ばれ詳しい性質が知られている。とくにその分布が時間の推移に関して不変な場合,すなわち定常過程の場合は平均値は定数になり,Γ(t,s)はtsのみの関数γ(ts)となる。…

※「ガウス型時系列」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報

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