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伊藤=レビの分解定理 いとうれびのぶんかいていり

世界大百科事典内の伊藤=レビの分解定理の言及

【加法過程】より

X(t)の平均値はtの一次関数でX(t)からこれを減じても,見本関数が跳びのみで特徴づけられることに変りはない。一般の時間的に一様な加法過程が,このような過程のある意味での極限と,それに独立なウィーナー過程の定数倍とに分解されることが知られており,これを伊藤=レビの分解定理と呼ぶ。【飛田 武幸】。…

※「伊藤=レビの分解定理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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