世界大百科事典(旧版)内の独立増分過程の言及
【加法過程】より
…ランダムウォークのように時刻nでその値がXnであるとき,次の時刻までに変化した量Xn+1-Xnはn+1回目の試行のみによって定まるので,Xnも含めそれ以前の値と独立になる。このように増分が過去と独立になるような確率過程を加法過程,または独立増分過程と呼ぶ。連続時間をもつ確率過程X(t)についても同様にして,時刻tから後の時刻t+h(h>0)までの変移X(t+h)-X(t)がt以前の値{X(s);s≦t}と独立になるものを加法過程と呼び,応用面では,理想的なゆらぎやノイズなどの数学的記述と考えられている。…
※「独立増分過程」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」