独立増分過程（読み）どくりつぞうぶんかてい

世界大百科事典（旧版）内の独立増分過程の言及

【加法過程】より

…ランダムウォークのように時刻nでその値がX_nであるとき，次の時刻までに変化した量X_n＋1－X_nはn＋1回目の試行のみによって定まるので，X_nも含めそれ以前の値と独立になる。このように増分が過去と独立になるような確率過程を加法過程，または独立増分過程と呼ぶ。連続時間をもつ確率過程X(t)についても同様にして，時刻tから後の時刻t＋h(h＞0)までの変移X(t＋h)－X(t)がt以前の値｛X(s)；s≦t｝と独立になるものを加法過程と呼び，応用面では，理想的なゆらぎやノイズなどの数学的記述と考えられている。…

※「独立増分過程」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典｜株式会社平凡社「世界大百科事典（旧版）」