コトバンクはYahoo!辞書と技術提携しています。

自己相関関数 じこそうかんかんすうautocorrelation function

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

自己相関関数
じこそうかんかんすう
autocorrelation function

定常性をもつ時系列において,時間差が n である2つの時点の値の相関関数 ρnn の値により異なるが,これを n の関数とみて自己相関関数という。 n をいろいろ変えてできる ρn の集りをコレログラム correlogram と呼ぶこともある。 n が0のとき ρ0=1 であり,一般には n が大きくなるとき |ρn| は0に近づいていく。すべての n について ρn を知ることにより,その時系列においてどのような時間差をもつ2つの時点の値が関係 (相関関数の意味で) が強いか,あるいは弱いかを知ることができる。

出典|ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について | 情報

自己相関関数の関連キーワードスペクトル密度関数パーコル方式

今日のキーワード

大義

1 人として守るべき道義。国家・君主への忠義、親への孝行など。「大義に殉じる」2 重要な意義。大切な事柄。「自由平等の大義を説く」...

続きを読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android