コトバンクはYahoo!辞書と技術提携しています。

自己相関関数 じこそうかんかんすうautocorrelation function

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

自己相関関数
じこそうかんかんすう
autocorrelation function

定常性をもつ時系列において,時間差が n である2つの時点の値の相関関数 ρnn の値により異なるが,これを n の関数とみて自己相関関数という。 n をいろいろ変えてできる ρn の集りをコレログラム correlogram と呼ぶこともある。 n が0のとき ρ0=1 であり,一般には n が大きくなるとき |ρn| は0に近づいていく。すべての n について ρn を知ることにより,その時系列においてどのような時間差をもつ2つの時点の値が関係 (相関関数の意味で) が強いか,あるいは弱いかを知ることができる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

自己相関関数の関連キーワードスペクトル密度関数パーコル方式

今日のキーワード

桃李もの言わざれども下自ら蹊を成す

《「史記」李将軍伝賛から》桃やすももは何も言わないが、花や実を慕って人が多く集まるので、その下には自然に道ができる。徳望のある人のもとへは人が自然に集まることのたとえ。...

続きを読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android