自己相関関数(読み)じこそうかんかんすう(その他表記)autocorrelation function

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自己相関関数」の意味・わかりやすい解説

自己相関関数
じこそうかんかんすう
autocorrelation function

定常性をもつ時系列において,時間差が n である2つの時点の値の相関関数 ρnn の値により異なるが,これを n の関数とみて自己相関関数という。 n をいろいろ変えてできる ρn集りコレログラム correlogram と呼ぶこともある。 n が0のとき ρ0=1 であり,一般には n が大きくなるとき |ρn| は0に近づいていく。すべての n について ρn を知ることにより,その時系列においてどのような時間差をもつ2つの時点の値が関係 (相関関数の意味で) が強いか,あるいは弱いかを知ることができる。

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