自己相関関数（読み）じこそうかんかんすう（英語表記）autocorrelation function

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

自己相関関数
じこそうかんかんすう
autocorrelation function

定常性をもつ時系列において，時間差が n である2つの時点の値の相関関数 ρ_n は n の値により異なるが，これを n の関数とみて自己相関関数という。 n をいろいろ変えてできる ρ_n の集りをコレログラム correlogram と呼ぶこともある。 n が0のとき ρ₀＝1 であり，一般には n が大きくなるとき ｜ρ_n｜ は0に近づいていく。すべての n について ρ_n を知ることにより，その時系列においてどのような時間差をもつ2つの時点の値が関係 (相関関数の意味で) が強いか，あるいは弱いかを知ることができる。

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