ウィシャート分布 Wishart distribution

法則の辞典の解説

ウィシャート分布【Wishart distribution】

X_i（p×1）（i＝1，2，…，n）を互いに独立で p 次元の正規分布（平均0，共分散行列 ∑）に従うベクトルとしたとき，

の分布を自由度 n，母数 ∑ のウィシャート分布という．

出典｜朝倉書店