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ウィシャート分布 Wishart distribution

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法則の辞典の解説

ウィシャート分布【Wishart distribution】

Xip×1)(i=1,2,…,n)を互いに独立で p 次元の正規分布(平均0,共分散行列 ∑)に従うベクトルとしたとき,

の分布を自由度 n,母数 ∑ のウィシャート分布という.

出典|朝倉書店
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