ブラックショールズモデル（読み）ぶらっくしょーるずもでる（その他表記）Black-Scholes option pricing model

M&A用語集 の解説

ブラックショールズモデル

理論上のオプション価格を算定する計算式のこと。上場企業の株式が発行するオプションの評価に用いられる。ブラックショールズモデルの本質は、本源的価値に確率と時間の要素を加味したものである。アメリカの経済学者フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズが考案し、ロバート･マートンが1997年に完成させた。

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