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クラーメル‐ラオの定理 Cramer-Rao's theorem

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法則の辞典の解説

クラーメル‐ラオの定理【Cramer-Rao's theorem】

観測値 X=(X1X2,…,Xn)は互いに独立に同じ密度関数 fx;θ)をもつ分布に従うとすると,ある正則性条件下で,母数 θ に対する任意の不偏推定量 θ bar(x)の分散に対して

が成立する.これをクラーメル‐ラオの定理という.

出典|朝倉書店
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