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クラマース‐モワイヤルの方程式 Kramers-Moyal equation

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法則の辞典の解説

クラマース‐モワイヤルの方程式【Kramers-Moyal equation】

ある物理量 xt)の揺動がマルコフ過程*であるときに,時刻 t において xt)が xxdx との間に見いだされる確率 Pxtdx については次の式が成立する.これがクラマース‐モワイヤルの方程式呼ばれるものである.

この式の中に出てくる anxt)は

すなわち n 次のモーメントを ⊿t で割ったものの極限である.

出典|朝倉書店
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