クラマース‐モワイヤルの方程式 Kramers-Moyal equation

法則の辞典の解説

クラマース‐モワイヤルの方程式【Kramers-Moyal equation】

ある物理量 x（t）の揺動がマルコフ過程＊であるときに，時刻 t において x（t）が x と x＋dx との間に見いだされる確率 P（x，t）dx については次の式が成立する．これがクラマース‐モワイヤルの方程式と呼ばれるものである．

この式の中に出てくる a_n（x，t）は

すなわち n 次のモーメントを ⊿t で割ったものの極限である．

出典｜朝倉書店