クラマース‐モワイヤルの方程式(その他表記)Kramers-Moyal equation

法則の辞典 の解説

クラマース‐モワイヤルの方程式【Kramers-Moyal equation】

ある物理量 xt)の揺動マルコフ過程*であるときに,時刻 t において xt)が xxdx との間に見いだされる確率 Pxtdx については次の式が成立する.これがクラマース‐モワイヤルの方程式と呼ばれるものである.

この式の中に出てくる anxt)は

すなわち n 次のモーメントを ⊿t で割ったものの極限である.

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