最小二乗平均（読み）さいしょうにじょうへいきん

最新 地学事典

さいしょうにじょうへいきん
最小二乗平均

least squares adjustment

一般に，観測値と求めたいパラメーターの間に，ある関数関係があるとし，この数学モデルのもとに観測の誤差を処理してパラメーターを決定することを平均（adjustment）という。最小二乗法に立脚した平均が最小二乗平均である。誤差が正規分布（normal distribution）しているときの最小二乗平均の数学モデルがガウス－マルコフ・モデル（Gauss-Markov model）で，統計量が正規分布していないときに近似的に正しい推定を行う方法がロバスト推定（Ro-bust estimation）である。またこのようなときに観測やその誤差について事前情報を利用する方法をベイジャン推定（Baysian estimation）という。参考文献：K.R.Koch（1978） Parameterschatzung und Hypothesentest in linearen Modellen, Dummlers Verla

執筆者：藤井 陽一郎

出典　平凡社「最新 地学事典」