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確率制御 かくりつせいぎょ stochastic control

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世界大百科事典 第2版の解説

かくりつせいぎょ【確率制御 stochastic control】

確率微分方程式に従って運動する系に対する制御理論B(t)をn次元ブラウン運動とする。与えられた領域Γ(制御域という)の値をとる確率過程U(t)は,過去の部分(U(θ),B(θ),θ≦t)がブラウン運動の増分B(s)-B(t)とは独立のとき,許容されるコントロールと呼ばれる。U(t)を用いた場合の運動は確率微分方程式dX(t)=α(X(t),U(t))dB(t)+γ(X(t),U(t))dtで与えられる。

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