拡散過程(読み)かくさんかてい(英語表記)diffusion process

世界大百科事典 第2版の解説

かくさんかてい【拡散過程 diffusion process】

見本関数が連続マルコフ過程拡散過程という。物理現象の拡散がモデルとなっていることからこのような名称で呼ばれる。いま容器に水が満たしてあり,色のついたコロイド粒子が少量溶けていて濃度は一様でないとする。これを放置しておくと粒子は不規則に動きながらも,傾向としては濃度の高いほうから低いほうへ向かって広がり,ついには水全体に一様に分布するに至る。ブラウン運動はこのような現象をモデルとする拡散過程のもっとも重要な例である。

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世界大百科事典内の拡散過程の言及

【マルコフ過程】より

…多くの場合Lは次の微分作用素(1)か,積分作用素(2)か,もしくはそれらの結合となる。Lが表示(1)をもつとき,マルコフ過程Xttの関数として確率1で連続にとれ,拡散過程と呼ばれている。a(x)/2,b(x)はおのおのxから出たXtの瞬間的変位の分散および平均を示す。…

※「拡散過程」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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