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操作変数法 そうさへんすうほうinstrumental variable method

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

操作変数法
そうさへんすうほう
instrumental variable method

構造方程式中の先決変数のほかに方程式に含まれない先決変数のなかから適当な変数を選択し,パラメータ推定に必要な正規方程式をつくり,それを解いてパラメータを求める方法。線形回帰模型において独立変数 (説明変数) が攪乱項と統計的に独立でないと回帰係数の推定値はかたよるし,また一致性ももたない。このような場合に一致性をもつ推定量を得ようとするときに使われる方法。実際には攪乱項と無相関とみなせるような操作変数の選択にはかなり恣意性がはいる。

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