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条件つき期待値 じょうけんつききたいち conditional expectation

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

条件つき期待値
じょうけんつききたいち
conditional expectation

条件 B のもとでの確率変数 x の期待値をいう。それは条件つき確率に関する期待値E(xB)=∫xP(dxB)を考えればよい。条件 B1B2,…,Bn が分割されているとすれば,P(xBn) が {B1,…,Bn} の上の確率変数と考えられて,E(x)=ΣE(xBn)P(Bn)となる。

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出典|ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
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