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バリューアットリスク Value at Risk

デジタル大辞泉の解説

バリュー‐アット‐リスク(Value at Risk)

金融資産の過去の価格推移から、その資産を一定期間保有した際に、将来のある日に一定の頻度で発生する損失額の最大値を推計したもの。金融機関などが保有する資産のリスクを評価する指標の一。VaR

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

大辞林 第三版の解説

バリューアットリスク【value at risk】

デリバティブ取引におけるリスク管理手法の一。過去の統計をもとに予想される最大損失額を算出、リスクを数値化する。

出典 三省堂大辞林 第三版について 情報

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