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バリューアットリスク バリューアットリスク Value at Risk

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デジタル大辞泉の解説

バリュー‐アット‐リスク(Value at Risk)

金融資産の過去の価格推移から、その資産を一定期間保有した際に、将来のある日に一定の頻度で発生する損失額の最大値を推計したもの。金融機関などが保有する資産のリスクを評価する指標の一。VaR。

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監修:松村明
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大辞林 第三版の解説

バリューアットリスク【value at risk】

デリバティブ取引におけるリスク管理手法の一。過去の統計をもとに予想される最大損失額を算出、リスクを数値化する。

出典|三省堂
(C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。

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