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リカッチの微分方程式 Riccati equation

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法則の辞典の解説

リカッチの微分方程式【Riccati equation】

本来は「リッカティの方程式」であろうが,通常は「リカッチの方程式」,リカッチの微分方程式*で通用している.この名称で呼ばれるものには二種類の微分方程式がある.

(1) y′=A0x)+A1xyA2xy2 の形の一階微分方程式.すべての二階微分方程式はこの形の方程式に変換可能である.

(2) dPt)/dtPtFt)+FTt)×Pt)-PtGtRtGTtPt)-Qt)=0という形の行列方程式.推定理論や制御理論においてしばしば用いられる.

出典|朝倉書店
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