二段階最小二乗法(読み)にだんかいさいしょうじじょうほう(英語表記)two-stage least squares method

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

二段階最小二乗法
にだんかいさいしょうじじょうほう
two-stage least squares method

計量経済学の同時方程式体系の推定法の一種。特定の構造方程式が2個以上の内生変数を含む場合には,古典的最小二乗法によってはかたよりのある推定値しか得られない。そこでその構造方程式が過剰識別の条件を満たすときには,その構造方程式に含まれる特定の1個以外の内生変数に関する誘導形を最小二乗法によって推定し,その内生変数の推定値をもとの構造方程式の内生変数の値として使用し,先の特定の内生変数を従属変数として構造方程式に最小二乗法を適用する方法が考えられる。このような方法を二段階最小二乗法といい,これによってパラメータの一致推定量が得られる。計算が比較的簡単であるため各種の同時推定法のなかで最もよく使われている方法である。

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