時差相関係数(読み)じさそうかんけいすう(英語表記)lag correlation coefficient

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

時差相関係数
じさそうかんけいすう
lag correlation coefficient

2つの時系列データについて,どちらが先行し,どちらが遅行しているかという関係を検証するために使われる算定値である。2つの変数のうち,一方にタイムラグをとり,これともう一つの変数との相関係数を計算することによって求める。いくつかのラグ期間を試み,最も相関が高いラグ期間が2つのデータの先行・遅行関係を示すと考える。ただし,両方のデータに強いトレンドがある場合には,すべての時差相関係数が高くなり,ラグ関係が明らかにならないことがある。この場合には,適当な変数変換により両方の変数からトレンドを除いてから計算すると,関係が鮮明になることがある。

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