ブラックショールズの方程式（読み）ブラックショールズノホウテイシキ

デジタル大辞泉

ブラックショールズ‐の‐ほうていしき〔‐ハウテイシキ〕【ブラックショールズの方程式】

デリバティブのオプション取引における、オプション料の価格付けの算定に用いられる計算式。1973年、米国のフィッシャー＝ブラックとマイロン＝ショールズが、日本の数学者伊藤清による確率微分方程式の理論を元に考案。後にロバート＝マートンがブラック・ショールズ方程式を厳密に証明し、1997年にショールズとともにノーベル経済学賞を受賞した。

出典　小学館