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エラー・モデル error model

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

エラー・モデル
error model

変数誤差模型ともいう。分析に使用される変数の観測値には種々の原因に基づく観測誤差が含まれているが,この観測変数に含まれる誤差を陽表的にモデルに導入したもの。方程式誤差だけを扱うショック・モデルと対比される。このような変数誤差模型の推定法としては,観測誤差の分散の比が既知であるとして最尤法を使う方法や操作変数法などが考えられる。

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