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ショック・モデル shock model

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

ショック・モデル
shock model

計量経済学で関係式に導入している方程式の誤差と変数そのものに含まれる誤差のうち,方程式誤差だけを陽表的に導入した模型をショック・モデルといい,変数の誤差をも考慮するエラー・モデルと対比される。方程式誤差をショックと呼び,この誤差には,その方程式に本来含められるべきであるが除外されてしまった諸変数の影響,方程式の関数型の選択における誤り,さらに内生変数1個だけの方程式 (通常の回帰模型) ではその内生変数の観測誤差そのものも含まれる。

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