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ブラックショールズの方程式 ブラックショールズノホウテイシキ

デジタル大辞泉の解説

ブラックショールズ‐の‐ほうていしき〔‐ハウテイシキ〕【ブラックショールズの方程式】

デリバティブオプション取引における、オプション料の価格付けの算定に用いられる計算式。1973年、米国のフィッシャー=ブラックとマイロン=ショールズが、日本の数学者伊藤清による確率微分方程式の理論を元に考案。後にロバート=マートンがブラック・ショールズ方程式を厳密に証明し、1997年にショールズとともにノーベル経済学賞を受賞した。

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