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伊藤の公式 Ito's formula,Ito calculus

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法則の辞典の解説

伊藤の公式【Ito's formula,Ito calculus】

偶然性を伴う現象の解析のために,時間とともに偶然に変化するブラウン運動を考慮に入れて数学的に扱うようにした確率微分方程式集団遺伝学数理経済学など広い方面への応用が行われている.1942年に京都帝国大学の伊藤清の導いたものであり,後のショールズ(M. Scholes)の価格決定理論(1997年のノーベル経済学賞)の基礎となったものである.

出典|朝倉書店
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