伊藤の公式とは？意味や使い方

法則の辞典「伊藤の公式」の解説

偶然性を伴う現象の解析のために，時間とともに偶然に変化するブラウン運動を考慮に入れて数学的に扱うようにした確率微分方程式．集団遺伝学や数理経済学など広い方面への応用が行われている．1942年に京都帝国大学の伊藤清の導いたものであり，後のショールズ（M. Scholes）の価格決定理論（1997年のノーベル経済学賞）の基礎となったものである．

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