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ポートフォリオ理論 ポートフォリオりろんtheory of portfolio selection

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

ポートフォリオ理論
ポートフォリオりろん
theory of portfolio selection

手持ちの投資資金をどのような証券に分散して,すなわち,どのようなポートフォリオを構築して投資すべきかを経済学的に分析した理論。 H.マーコビッツが 1953年に論文を発表して,その基礎を築いた。ポートフォリオとは,投資家が保有する有価証券の目録のことである。この理論は,投資リスクを回避しようとする投資家のために,投資収益と投資リスクの最適なトレード・オフ関係を見出そうとするものである。その後,W.シャープや J.リントナーの資本資産価格モデルへと引継がれ,財務理論の発展に大きな貢献を果した。

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