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BISマーケット・リスク規制 BISまーけっとりすくきせい/びすまーけっとりすくきせいBasel Capital Accord to incorporate market risks

知恵蔵の解説

BISマーケット・リスク規制

国際業務を営む民間銀行に対して定められた自己資本比率規制に、マーケット・リスクに対応するため、BISが追加した規制。1997年末(日本では98年1月)から適用が開始された。90年代に入ってから金利自由化が進むと共に、デリバティブ市場が急速に拡大した。そのため、信用リスクだけでなく、マーケット・リスクにより銀行の健全経営が脅かされる可能性が増えたことを背景に、マーケット・リスクに対応した自己資本の維持が求められるようになった。ここでのマーケット・リスクとは、金利、株価、為替等、市場価格の変動によってオンバランス、オフバランス双方のポジションに損失が発生するリスクをいう。その測定には、銀行が内部管理に用いているVARの方法等が認められている。

(吉川満 (株)大和総研常務理事 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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