グレンジャー（読み）ぐれんじゃー（その他表記）Clive William John Granger

日本大百科全書(ニッポニカ)

グレンジャー
ぐれんじゃー
Clive William John Granger
（1934―2009）

イギリスの経済学者。ウェールズのスウォンジーに生まれる。ノッティンガム大学で数学と経済学を学び、1955年に卒業、1959年に同大学で統計学の博士号を取得した。ノッティンガム大学やアメリカのプリンストン大学、スタンフォード大学で研究生活を送ったのち、ノッティンガム大学に戻り、経済学および統計学の教授となった。1974年ふたたびアメリカに渡り、カリフォルニア大学サン・ディエゴ校の経済学部の教授につき、2003年まで務め、名誉教授となった。

　グレンジャーはプリンストン大学時代から計量経済学者として活躍し、多くの論文、著作を著した。業績としては、経済時系列のスペクトル分析、時系列モデルでの因果関係（Granger causality）とグレンジャーテストの導入があげられる。さらにR・F・エングルと共同して、1987年に経済均衡における統計的表現として共和分（コインテグレーションcointegration）の概念を取り入れた経済推計モデルを開発した。2003年に、「共和分検定による経済時系列分析手法の確立」により、エングルとともにノーベル経済学賞を受賞した。

［金子邦彦］

『クライブ・W・J・グレンジャー著、宜名真勇・馬場善久訳『経営・経済予測入門』（1994・有斐閣）』

[参照項目] | エングル | 計量経済学 | 時系列分析 | スペクトル分析

出典　小学館　日本大百科全書(ニッポニカ)

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

グレンジャー
Granger, Clive W.J.

[生]1934.9.4. イギリス，スウォンジ
[没]2009.5.27. アメリカ合衆国，カリフォルニア，サンディエゴ
イギリスの経済学者。ノッティンガム大学で学士号（1955）および博士号（1959）を取得し，同大学数学科で統計学の講師となった。1974年アメリカ合衆国のカリフォルニア大学で教授に就任。国際予測者学会，計量経済学会などの会員であり，その著書と論文は時系列分析や予測から価格研究，統計理論にいたる広い分野にわたった。為替レートやインフレ率のような非定常な変数の間に意味のある関係を確立する概念と分析方法を開発し，それによって，マクロ経済指標の長期的変化が理解しやすくなった。これらの業績によりロバート・F.エングルとともに 2003年ノーベル経済学賞を受賞した。アメリカ芸術科学アカデミー会員。

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