コトバンクはYahoo!辞書と技術提携しています。

定常過程 ていじょうかていstationary stochastic process

世界大百科事典 第2版の解説

ていじょうかてい【定常過程 stationary stochastic process】

時間の進むにつれて変化していく偶然現象を記述する確率過程の中で,その同時分布が時間のずれに対して不変なものを定常過程という。その例としてよく知られているものに太陽の黒点の総量がある。t年における総量をX(t)とする。これに対し,独立で同じ分布をもつ確率変数の列{Y(t)}を用いて,方程式X(t)-kX(t-1)+X(t-2)=Y(t)(|k|<2)を得る試みがあったが,このように定差をとって独立な列になおす方法は定常過程の研究の一手法となった。

出典 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト世界大百科事典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

定常過程
ていじょうかてい

時系列」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

定常過程
ていじょうかてい

時間の経過に伴って変動するが、定常状態にあるような偶然現象のモデルである。数学的にいえば確率過程の一種であって、「定常」には強い意味と弱い意味の二通りある。確率過程{Xt}において、任意のt1、t2、……、tn、sに対してn次元確率変数(,,……,)の確率分布がn次元確率変数
 (,,……,)
の確率分布と一致する場合に、{Xt}を強定常過程という。一方、確率変数Xtの平均値E(Xt)がtに無関係であり、任意のu、vに対してE(Xu+t・Xv+t)もtに無関係である場合に、確率過程{Xt}を弱定常過程という。{Xt}が強定常過程でE()が有限であれば、{Xt}は弱定常過程である。弱定常過程においては共分散関数
 ρ(t)=E((Xs-m)(Xs+t-m)),m=E(Xt)
が重要な役割を演ずる。[古屋 茂]
『河田龍夫著『定常確率過程』(『共立講座 現代の数学32』1985・共立出版)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典内の定常過程の言及

【確率過程】より

…時刻0からtまでの間に起きるある種の交通事故の件数をXt(ω)とするとき,{Xt(ω)}がポアソン過程とみなされる場合がある。 確率過程のうち,ガウス過程,定常過程,加法過程,マルコフ過程,拡散過程,マルチンゲールなどはもっともよく研究されている。
[ガウス過程]
 {Xt(ω)}を確率過程とする。…

※「定常過程」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社日立ソリューションズ・クリエイト世界大百科事典 第2版について | 情報

定常過程の関連キーワードハラルド クラメールアンバルツミアン弱定常過程移動平均法確率変数反応装置

今日のキーワード

だまし面接

企業が面談や懇談会と称して就職活動中の学生を呼び出し、実質的には学生を選考する偽装面接のこと。2016年卒業の大学生に対する選考活動の開始時期を、従来の4月1日から8月1日以降へと後ろ倒しする主旨の「...

続きを読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android