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ダービン=ワトソン比 ダービン=ワトソンひDurbin-Watson ratio

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

ダービン=ワトソン比
ダービン=ワトソンひ
Durbin-Watson ratio

線形回帰模型において攪乱項に自己相関があるか否かをテストするための統計量の一つで,1950年 J.ダービンと G.S.ワトソンにより提案され,また検定のための臨界値の表が与えられた。ダービン=ワトソン比は通常記号 dで表わされ,dは一般に (0,4) の範囲の値をとり,攪乱項に正の自己相関があると0のほうに近く,負の自己相関があると4のほうに近い値をとる。

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世界大百科事典 第2版の解説

ダービンワトソンひ【ダービン=ワトソン比 Durbin‐Watson’s ratio】

弾道学の分野で,砲弾の飛距離のばらつきに関するデータをより公正に処理するためフォン・ノイマンが1941年に提案した考え方(ノイマン比von Neumann’s ratio)にヒントを得て,J.ダービンとG.S.ワトソンが他の分野での分析に適用できるように考案した(1950)もの。これによって線形回帰方程式の誤差項の系列相関の強弱が測定でき,同時に説明変数の欠落や関数形の不適合も判定できる。回帰方程式の計測に際しては,異時点の観察値の誤差項は無相関であると仮定されている。

出典 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト世界大百科事典 第2版について 情報

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